Những dữ kiện lịch sử về thánh Anê rất ít ỏi. Truyền thống Giáo hội chỉ cho biết rằng ngài còn rất trẻ – khoảng 12 hoặc 13 tuổi – khi hiến mạng sống mình cho đức tin vào Đức Kitô, vào khoảng giữa thế kỷ III. Các nguồn cổ đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về hình thức tử đạo của ngài: có thể bị chém đầu, bị thiêu sống hoặc bị siết cổ.
Theo truyền thuyết, thánh Anê là một thiếu nữ xinh đẹp, được nhiều thanh niên ngỏ ý cầu hôn. Tuy nhiên, vì đã tận hiến đời mình cho Thiên Chúa, ngài kiên quyết từ chối mọi lời cầu hôn. Sự khước từ ấy đã dẫn đến bi kịch: một trong những người bị từ chối đã tố cáo ngài với chính quyền vì ngài là Kitô hữu.
Thánh Anê bị bắt và bị giải đến một nhà thổ, với ý định làm ô nhục lời khấn khiết tịnh của ngài. Truyền thống kể lại rằng có một thanh niên nhìn ngài với ánh mắt dục vọng thì lập tức bị mù lòa; nhưng nhờ lời cầu nguyện của thánh Anê, người ấy lại được sáng mắt. Dẫu vậy, phép lạ này không làm thay đổi bản án.
Cuối cùng, thánh Anê bị kết án tử hình và chịu tử đạo. Thi hài của ngài được an táng trong một hầm mộ gần Rôma; về sau, nơi ấy được gọi là Hầm mộ thánh Anê. Lòng sùng kính dành cho ngài lan rộng nhanh chóng. Con gái của Hoàng đế Constantinus đã cho xây dựng một đại thánh đường trên mộ thánh Anê để tôn kính vị trinh nữ tử đạo trẻ tuổi này.